高等职业教育经济管理类“十三五”规划教材 计量经济学简明教程【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 导言1

第一节 计量经济学的概念1

第二节 计量经济学的研究对象与特点3

一、计量经济学与经济理论和数理经济学4

二、计量经济学与经济统计学、数理统计学5

第三节 计量经济学的研究内容与步骤5

一、计量经济学的内容体系5

二、计量经济学研究经济问题的步骤6

第二章 一元线性回归模型8

第一节 一元线性回归模型概念8

一、相关关系与回归模型8

二、一元线性回归模型10

三、一元线性回归模型举例11

第二节 模型参数的最小二乘估计11

一、回归参数（系数）的最小二乘估计11

二、最小二乘估计量的统计性质19

三、随机项u的方差σ2u的估计量20

第三节 样本决定系数及回归直线拟合优度检验20

一、总离差平方和分解21

二、回归标准差Se的计算22

三、样本决定系数“拟合优度”的度量22

第四节 回归系数估计量的显著性检验23

一、b1和b0的概率分布和标准差23

二、估计量b1和b0的显著性检验24

第五节 回归方程的显著性检验26

第六节 利用回归方程进行预测28

一、点预测28

二、区间预测28

第七节 本章小结·实例30

一、小结30

二、实例31

附录2-1 最小二乘估计量的统计性质证明42

附录2-2 随机项u的方差σ2u估计量S2e的无偏性证明44

附录2-3 总离差平方和分解式证明45

第三章 多元线性回归模型47

第一节 多元线性回归模型概念47

第二节 多元线性回归模型的估计48

一、参数的最小二乘估计48

二、随机项u的方差σ2u的估计量51

三、回归参数OLS估计量的方差与标准差51

第三节 回归方程的显著性检验52

一、总离差平方和分解53

二、样本决定系数及对回归方程“拟合优度”的检验53

三、回归方程的显著性检验55

第四节 回归系数的显著性检验55

第五节 多元线性回归分析的EViews计算57

第六节 本章小结·实例61

一、小结61

二、实例62

附录3-1 多元线性回归系数OLS估计67

一、多元线性回归模型的矩阵表示67

二、回归参数的最小二乘估计68

附录3-2 二元线性回归系数估计量的推导69

附录3-3 二元线性回归残差平方和∑e2i计算式的推导71

第四章 线性回归模型的扩展72

第一节 非线性回归模型72

一、模型变量的直接代换73

二、模型变量的间接代换75

第二节 增长模型77

一、增长模型77

二、线性趋势模型78

第三节 虚拟变量模型79

一、虚拟变量79

二、时间序列资料问题虚拟变量的引入80

三、横截面资料问题虚拟变量的引入82

四、季节性变动虚拟变量的引入82

第四节 本章小结·实例84

一、小结84

二、实例86

第五章 违背线性模型经典假定的计量经济方法90

第一节 异方差91

一、异方差性91

二、异方差性检验92

三、异方差模型的计量经济方法94

第二节 自相关103

一、自相关概念103

二、一阶自回归形式104

三、自相关检验105

四、自相关模型的经济计量方法108

第三节 多重共线112

一、多重共线性112

二、多重共线性引起的后果113

三、多重共线性检验114

四、解决多重共线性的方法115

五、逐步回归法116

第四节 本章小结·实例124

一、小结124

二、实例125

附录5-1 D-W统计量值介于0到4之间131

附录5-2 多重共线性模型OLS估计量的方差132

第六章 滞后变量模型134

第一节 分布滞后模型134

一、模型系数的经济含义135

二、分布滞后模型的估计135

三、分布滞后模型的考依克（Koyck）方法136

第二节 内生滞后变量模型136

一、局部调整模型137

二、适应性期望模型137

三、内生滞后变量模型参数的估计138

第三节 经济变量的因果关系检验：葛兰杰检验138

第四节 本章小结·实例141

一、小结141

二、实例142

附录6-1 葛兰杰检验的统计量145

第七章 几种基本经济函数模型147

第一节 需求函数模型147

一、需求函数147

二、对影响需求因素的分析148

三、需求函数模型的形式及其估计150

第二节 消费函数模型155

一、关于消费函数的几种假定155

二、我国居民消费行为特点157

三、我国消费函数模型举例157

第三节 生产函数模型159

一、生产函数及其特性159

二、柯布－道格拉斯生产函数160

三、技术进步162

四、横截面生产函数163

五、生产函数模型举例163

第四节 投资函数模型165

一、投资的构成166

二、加速原理投资函数模型166

三、我国投资函数模型举例167

第五节 本章小结·实例168

一、小结168

二、实例170

附录7-1 持久收入假定消费函数模型推导173

附录7-2 边际替代率174

第八章 联立方程模型175

第一节 联立方程模型概念175

第二节 模型结构型的间接最小二乘估计178

一、模型的结构型178

二、普通最小二乘估计量的非一致性178

三、间接最小二乘法179

第三节 联立方程模型的识别182

一、模型识别概念182

二、模型识别的判定准则：识别的阶条件184

三、对可识别结构方程的估计问题185

第四节 二阶段最小二乘法185

一、二阶段最小二乘法的方法步骤185

二、二阶段最小二乘法的EViews运算举例188

三、联立方程模型参数估计常选用最小二乘法190

第五节 本章小结·实例190

一、小结190

二、实例191

附录8-1 结构方程OLS估计量的非一致性195

第九章 时间序列计量经济模型简介197

第一节 时间序列的平稳性197

一、时间序列197

二、平稳时间序列197

三、白噪声序列198

四、自相关函数198

第二节 非平稳时间序列199

一、趋势平稳时间序列199

二、差分平稳时间序列199

三、随机步游序列200

四、谬误回归200

第三节 平稳性的单位根检验201

第四节 平稳时间序列的AR、MA和ARMA模型205

一、自回归（AR）模型206

二、移动平均（MA）模型206

三、ARMA模型206

第五节 协整理论简介207

一、单整概念207

二、协整概念207

三、协整检验208

第六节 误差修正模型209

第七节 本章小结·实例209

一、小结209

二、实例211

附录一 EViews软件包使用简介219

第一节 EViews软件包概述219

一、EViews软件的特点219

二、EViews软件包的启动和退出219

三、EViews软件包的操作方式220

第二节 数据处理222

一、建立工作文件222

二、输入序列数据222

三、生成新序列222

四、设定样本范围225

五、序列组226

第三节 统计分析227

第四节 文件操作229

一、工作文件的保存和调用229

二、对象的保存和调用230

附录二 统计表232

附录三 数理统计基础知识复习240

第一节 随机事件及其概率240

一、随机事件240

二、概率241

三、条件概率和事件的独立性242

四、概率的运算及性质243

第二节 随机变量及其分布243

一、随机变量243

二、分布函数244

三、离散型随机变量244

四、连续型随机变量245

五、联合分布247

第三节 随机变量的数字特征247

一、数字期望248

二、方差249

三、协方差及相关系数250

第四节 抽样分布251

一、总体与样本251

二、样本的数字特征251

三、三种常见的概率分布252

四、样本协方差与样本相关系数253

五、统计量与抽样分布254

第五节 参数估计254

一、点估计254

二、估计量的性质255

三、区间估计256

第六节 假设检验256

一、假设检验的概念256

二、假设检验的方法步骤257

参考文献258