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第一部分 金融市场介绍和概述2

第1章 引言2

本章概述：为什么要学习《金融市场与机构》2

1.1 金融市场概述4

1.2 金融机构概述10

1.3 金融市场和金融机构的全球化19

本章小结22

问题23

第2章 利率的决定因素24

本章概述：利率基础24

2.1 信贷资金理论25

2.2 利率随时间推移而发生的变化31

2.3 单个证券收益率的决定因素31

2.4 利率期限结构36

2.5 利率预测40

2.6 货币的时间价值和利率41

本章小结45

问题45

应用题46

第3章 利率和证券估价49

本章概述：利率是金融证券价值的决定因素49

3.1 各种利率指标50

3.2 债券估价53

3.3 股票估价56

3.4 利率变化对证券价值的影响60

3.5 到期期限对债券价值的影响61

3.6 票面利率对债券价值的影响62

3.7 久期63

本章小结73

问题73

应用题73

第4章 联邦储备系统、货币政策和利率78

本章概述：联邦储备系统的主要责任与义务78

4.1 联邦储备系统的结构79

4.2 货币政策工具89

4.3 联邦储备系统、货币供给和利率98

4.4 国际货币政策与策略102

本章小结108

问题108

应用题109

第二部分 证券市场112

第5章 货币市场112

本章概述：货币市场的定义112

5.1 货币市场113

5.2 货币市场证券的收益率113

5.3 货币市场证券116

5.4 货币市场的参与者133

5.5 国际货币市场135

本章小结142

问题142

应用题143

第6章 债券市场145

本章概述：债券市场的定义145

6.1 债券市场上的各种债券146

6.2 债券市场的参与者169

6.3 各类债券的比较171

6.4 国际债券市场171

本章小结177

问题177

应用题177

第7章 抵押市场181

本章概述：抵押贷款和抵押担保证券181

7.1 初级抵押贷款市场183

7.2 抵押贷款二级市场195

7.3 抵押贷款市场的参与者204

7.4 证券化的国际趋势205

本章小结207

问题207

应用题208

第8章 股票市场210

本章概述：股票市场210

8.1 股票市场证券211

8.2 股票的一级市场和二级市场216

8.3 股票市场参与者233

8.4 与股票市场相关的其他问题235

8.5 国际视角下的股票市场240

本章小结245

问题245

应用题246

第9章 外汇市场248

本章概述：外汇市场及其风险248

9.1 外汇市场产生的历史背景249

9.2 外汇汇率和外汇交易253

9.3 利率、通货膨胀率和汇率之间的关系265

本章小结268

问题268

应用题269

第10章 衍生证券市场273

本章概述：衍生证券273

10.1 远期和期货275

10.2 期权284

10.3 期货和期权市场的监管295

10.4 互换交易296

10.5 利率上限期权、利率下限期权和双限期权304

10.6 国际衍生证券市场305

本章小结307

问题307

应用题308

第三部分 商业银行314

第11章 商业银行概述314

本章概述：商业银行作为金融机构的一部分314

11.1 商业银行的定义315

11.2 资产负债表和最近趋势315

11.3 规模、结构以及行业的构成324

11.4 美国银行业的业绩328

11.5 监管者330

11.6 全球性的问题332

本章小结337

问题337

第12章 商业银行的财务报表及分析339

本章概述：为什么要评估商业银行的业绩339

12.1 商业银行的财务报表341

12.2 使用权益回报率对财务报表进行分析355

12.3 市场定位和银行规模对财务报表的影响362

本章小结364

问题364

应用题365

第13章 对商业银行的监管369

本章概述：金融机构的特殊性及其监管369

13.1 监管法规和监管者的种类369

13.2 业务种类和地域范围的监管374

13.3 银行和储蓄机构担保基金382

13.4 资产负债表监管385

13.5 国外和国内商业银行的监管391

本章小结393

问题393

应用题394

附录13A 存款保险金费率计算398

附录13B 美国商业银行最小准备金的计算401

第四部分 其他金融机构406

第14章 其他借贷机构：储蓄机构、信用合作社和金融公司406

本章概述：其他借贷机构406

14.1 储蓄机构407

14.2 信用合作社412

14.3 金融公司417

14.4 全球性的问题425

本章小结426

问题426

第15章 保险公司428

本章概述：两种类型的保险公司428

15.1 人寿保险公司429

15.2 财产事故保险公司437

15.3 全球性的问题447

本章小结448

问题448

应用题449

第16章 证券公司和投资银行451

本章概述：证券公司和投资银行业务451

16.1 行业规模、结构和构成452

16.2 证券公司和投资银行的业务范围454

16.3 行业最新发展趋势及资产负债表461

16.4 监管465

16.5 全球性的问题467

本章小结469

问题470

应用题470

第17章 投资公司472

本章概述：投资公司472

17.1 行业规模、结构和构成473

17.2 共同基金投资收益与费用478

17.3 资产负债表及最新发展趋势485

17.4 共同基金的监管487

17.5 共同基金的全球性问题489

17.6 对冲基金491

本章小结498

问题498

应用题498

第18章 养老基金500

本章概述：养老基金的定义500

18.1 行业规模、结构和构成501

18.2 金融资产投资及近期趋势510

18.3 监管512

18.4 全球性的问题515

本章小结516

问题516

应用题517

第五部分 金融机构风险管理520

第19章 金融机构面临的各种风险520

本章概述：金融机构为什么需要进行风险管理520

19.1 信用风险521

19.2 流动性风险523

19.3 利率风险524

19.4 市场风险526

19.5 表外风险528

19.6 外汇风险529

19.7 国家或主权风险531

19.8 技术和营运风险531

19.9 破产风险533

19.10 其他风险及风险之间的相互作用533

本章小结534

问题534

应用题536

第20章 资产负债表的信用风险管理538

本章概述：信用风险管理538

20.1 信用质量问题539

20.2 信用分析541

20.3 贷款收益的计算556

本章小结559

问题559

应用题560

第21章 资产负债表的流动性风险管理564

本章概述：流动性风险管理564

21.1 流动性风险产生的原因565

21.2 存款机构的流动性风险566

21.3 保险机构的流动性风险578

21.4 投资基金的流动性风险580

本章小结582

问题582

应用题583

第22章 资产负债表的利率风险和破产风险管理585

本章概述：利率风险和破产风险管理585

22.1 利率风险的计量和管理586

22.2 破产风险管理601

本章小结607

问题607

应用题608

第23章 利用衍生证券进行风险管理612

本章概述：利用衍生证券进行风险管理612

23.1 远期和期货合约613

23.2 期权617

23.3 与期货、远期和期权相关的风险621

23.4 互换622

23.5 各种套期保值方式的比较628

本章小结631

问题631

应用题632

第24章 利用贷款出售与资产证券化进行表外风险管理634

本章概述：金融机构为何要进行资产证券化634

24.1 贷款出售635

24.2 贷款证券化642

24.3 其他资产的证券化654

24.4 是否所有的资产都可以被证券化654

本章小结656

问题656

应用题657

参考文献659

术语表660